Porque não adianta. A não ser que você esteja a 1 metro do palco ele não vai ter força suficiente para iluminar o assunto de forma que faça diferença na foto final. Nessas situações, só servirá para iluminar as cabeças de quem está na sua frente.
Se alcançar, estraga a foto. Digamos que você tem um flash potente e está perto do palco: ele até vai chegar no seu assunto, mas vai acabar com toda a iluminação planejada para aquela apresentação. Resultado: sua foto vai ficar com cara de ensaio. As luzes de palco são sempre bastante fortes e planejadas para criar o clima específico daquela apresentação. Se a foto saiu borrada é porque você está longe demais ou sua câmera não aguenta a situação, então não há o que fazer. Pare de tirar fotos e assista.
É muita falta de respeito. Embora as duas razões anteriores sejam fotograficamente importantes a terceira é, para mim, a mais relevante: um flash piscando atrapalha quem está se apresentando e atrapalha quem está querendo assistir. Lembre-se que, ao contrário do cinema, tem um ser humano ali na sua frente que precisa se concentrar.
Ou seja: se faz questão de fotografar, e isso é permitido, pelo menos faça a gentileza de desligar o flash do seu celular ou da sua câmera.
